运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指( )。

admin2020-09-08 65

问题运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指( )。

选项 A、标的资产年复利收益率的标准差
B、标的资产连续复利报酬率的标准差
C、标的资产期间复利收益率的标准差
D、标的资产无风险收益率的标准差

答案B

解析运用二叉树方法对期权估价时的公式中的标准差指的是标的资产连续复利报酬率的标准差。

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财务成本管理

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