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某证券组合的风险曲线如下图所示,则图中的A、B、C分别表示( )。
某证券组合的风险曲线如下图所示,则图中的A、B、C分别表示( )。
admin
2013-01-10
31
问题
某证券组合的风险曲线如下图所示,则图中的A、B、C分别表示( )。
选项
A、系统风险、非系统风险、总风险
B、非系统风险、系统风险、总风险
C、总风险、系统风险、非系统风险
D、总风险、非系统风险、系统风险
答案
D
解析
从上式可以看出,证券组合的总风险是由两部分组成的,式中右边第一项仅与各单个证券的风险及投资比例有关,我们称之为非系统风险,即可避免的风险;右边第二项不仅与单个证券的风险及投资比例有关,还取决于各证券之间的相关系数ρ
ij
,我们称这种风险为系统风险,即不可避免的风险。因此,题目所给图中随着证券组合数量增加而减少的部分,也就是b部分,为非系统风险;而不随证券组合数量增加而发生变化的部分,也就是c部分,则为系统风险,既不能通过证券组合加以化解的风险。两者之和构成总风险。因此,本题的正确选项为D。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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