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财经
下列关于贷款组合信用风险的说法中,正确的是( )。
下列关于贷款组合信用风险的说法中,正确的是( )。
admin
2015-03-07
14
问题
下列关于贷款组合信用风险的说法中,正确的是( )。
选项
A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人,有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人,有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D、相对于单笔贷款业务,贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
答案
A,B,C,D,E
解析
贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。鉴于此,风险分散化,即将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人,有助于降低商业银行资产组合的总体风险;与之相反,信贷资产过度集中于特定行业、信用等级
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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