计量市场风险时。计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

admin2022-04-01 37

问题计量市场风险时。计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

选项 A、VaR值只在99％的置信区间内有效
B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

答案D

解析市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：
①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；
②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。
压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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