已知某种证券报酬率的标准差为0.2,当前的市场组合报酬率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。

admin2015-05-10  20

问题 已知某种证券报酬率的标准差为0.2,当前的市场组合报酬率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是(  )。

选项 A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00

答案A

解析 协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04
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