某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权到期日为4个月。 (1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格； (2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格； (3)验证看涨看

admin2010-03-28 47

问题某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权到期日为4个月。
(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；
(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。

选项

答案[*]

解析

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本试题收录于：金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类

金融硕士联考（金融学基础）

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