你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0．84，第二个风险因素的贝塔系数是1．69。所有的股票的期望收益都是11％。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。如果你的组合有5只股票，写出组合收益的公式。

admin2020-05-12 54

问题你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0．84，第二个风险因素的贝塔系数是1．69。所有的股票的期望收益都是11％。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。
如果你的组合有5只股票，写出组合收益的公式。

选项

答案5只股票的预测收益率和贝塔系数都相等，所以有 [*]=11％+0．84F₁+1．69F₂+(ε₁+ε₂+ε₃+ε₄+ε₅)／5

解析

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金融硕士（金融学综合）

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