你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。 如果你的组合有5只股票,写出组合收益的公式。

admin2020-05-12  28

问题 你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。
如果你的组合有5只股票,写出组合收益的公式。

选项

答案5只股票的预测收益率和贝塔系数都相等,所以有 [*]=11%+0.84F1+1.69F2+(ε12345)/5

解析
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