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期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率为4%,市场组合收益率为8%,标准方差为0.2,若是有效组合,则收益率方差为( )。
期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率为4%,市场组合收益率为8%,标准方差为0.2,若是有效组合,则收益率方差为( )。
admin
2019-11-30
73
问题
期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率为4%,市场组合收益率为8%,标准方差为0.2,若是有效组合,则收益率方差为( )。
选项
A、0.2
B、0.3
C、0.4
D、0.6
E、0.8
答案
E
解析
根据资本市场线CML公式,得出:
因此本题的正确答案为选项E。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4fIa777K
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