期望收益率为12％的充分分散投资组合，无风险利率为4％，市场组合收益率为8％，标准方差为0．2，若是有效组合，则收益率方差为( )。

admin2019-11-30 67

问题期望收益率为12％的充分分散投资组合，无风险利率为4％，市场组合收益率为8％，标准方差为0．2，若是有效组合，则收益率方差为( )。

选项 A、0．2
B、0．3
C、0．4
D、0．6
E、0．8

答案E

解析根据资本市场线CML公式，得出：

因此本题的正确答案为选项E。

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