首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是( )。
在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是( )。
admin
2020-05-11
30
问题
在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是( )。
选项
A、执行价格
B、连续复利的无风险利率
C、标的资产波动率
D、期权的到期时间
答案
C
解析
期权的执行价格X和到期时间T在舍约条款中部已经有规定,连续复利的无风险利率R可以通过市场上相应期限的国债等无风险资产计算得到。在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是标的资产的波动率。如股票波动率用于度量股票所提供收益的不确定性,一般利用模型从历史数据估计波动率或由期权价格计算隐舍波动率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4gIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
根据巴塞尔协议,下面不属于附属资本的是()。
(华东师范2013)某公司按照市场价格计算的目标资本结构为60%的长期债务、40%的普通股,普通股的成本为12%,公司所得税率为25%,公司的加权平均资本成本是8.4%,则该公司长期债务的税前成本是()。
(中山大学2013)下列表述,正确的有()。
(复旦大学2014)最后一个计利税交易日,某股票收盘价为40元,股利每股1元,股利税税率为20%,则次日这只股票开盘价为()元。
目前,在商业银行的全部资金来源中占最大比例的是()。
按照凯恩斯学派的货币理论,货币供给是怎样对经济产生影响的?后来的经济学家在货币的传导机制方面作了什么补充和修改?行会采取一系列的货币政策工具(调整存款准备金比率、调整再贴现利率、调整基准利率、进行公开市场业务等)来控制货币的供给总量。就命题形式而言,主要考
下面说法错误的是()。
(对外经贸2013)久期分析法可以考察()的市场价值对利率变动的敏感性。
(南开大学2012年)论述商业银行的资本充足性管理。
随机试题
Howlongwillittaketogettothemuseum?
类风湿关节炎关节症状常有
治疗腹泻伤阴的主方是治疗腹泻伤阳的主方是
依据《化妆品卫生监督条例》,我国将化妆品分为特殊用途化妆品、非特殊用途化妆品。下列属于非特殊用途的化妆品的是()。
如图所示电路中,iL(0-)=0时闭合开关后,iL应为()。(式中,r=10-6s)
第四次咨询:心理咨询师:我们上一次制定了咨询目.标和方案,我要运用合理情绪疗法解决您的问题。合理情绪疗法认为引起人们情绪困扰的不是外界发生的事情,而是人们对事件的态度、看法……进而改变情绪,ABCDE论是合理情绪疗法的核心理论,其中A是……B
亮亮在大班科学活动时,将几条细水管连接后,又用同样的方法将几条粗水管连接在一起。之后,亮亮把水倒入细水管中,水一下子从水管另一头流出,他高兴极了,又将水倒入粗水管里,但水从管口涌出,并未从另一头流出。亮亮反复观察、尝试,终于发现水管摆放在一个斜坡上,水无法
公务员严格遵守的纪律,按其性质可分为()。
—"CanIhelpyou,sir?"—"Yes.Iboughtthisradiohereyesterday,butit______".
Industryshouldgetridofhalfitsbosses,saysbehavioralpsychologistAlfredJ.Marrow."Adultsarequitecapableofhandling
最新回复
(
0
)