在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

admin2020-05-11 36

问题在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

选项 A、执行价格
B、连续复利的无风险利率
C、标的资产波动率
D、期权的到期时间

答案C

解析期权的执行价格X和到期时间T在舍约条款中部已经有规定，连续复利的无风险利率R可以通过市场上相应期限的国债等无风险资产计算得到。在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是标的资产的波动率。如股票波动率用于度量股票所提供收益的不确定性，一般利用模型从历史数据估计波动率或由期权价格计算隐舍波动率。

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