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下列哪些要求符合巴塞尔新资本协议对交易账户头寸的规定( )。

admin2015-03-07  54
问题 下列哪些要求符合巴塞尔新资本协议对交易账户头寸的规定(    )。
选项 A、设置头寸限额并进行监控
B、至少逐日重新估值
C、监控交易规模和头寸余额
D、至少逐月重新估值
E、超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
答案A,B,C
解析 巴塞尔新资本协议具有明确的头寸管理的政策和程序，包括：由交易室管理头寸；设置头寸限额并进行监控；交易员有权在批准的限额内，按照批准的交易战略管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价，如按照模型计价，则参数须逐日评估；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控(应对头寸的流动性、头寸或组合风险的套期保值能力进行评估)。同时，还要评估市场变量的质量和可获得性，市场交易的规模，所交易头寸的规模，等等。
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