关于最大回撤，以下表述错误的是( )。[2015年9月真题]

admin2015-10-27 47

问题关于最大回撤，以下表述错误的是( )。[2015年9月真题]

选项 A、不同投资组合在不同时间期限内的最大回撤不具有可比性
B、最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C、投资组合的风险越高，最大回撤一定越大
D、投资的期限越长，最大回撤可能越大

答案C

解析一些投资者将控制下行风险作为投资的重要目标。最大回撤这个指标是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。投资的期限越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。

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