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两风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=Rf+β1(R1-Rf)+β2(R2-Rf)。若国库券利率Rf为4%,风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%,风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%,则该个股预期报酬率为( )。
两风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=Rf+β1(R1-Rf)+β2(R2-Rf)。若国库券利率Rf为4%,风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%,风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%,则该个股预期报酬率为( )。
admin
2009-11-26
18
问题
两风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=R
f
+β
1
(R
1
-R
f
)+β
2
(R
2
-R
f
)。若国库券利率R
f
为4%,风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%,风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%,则该个股预期报酬率为( )。
选项
A、7%
B、8%
C、9%
D、10%
答案
C
解析
由已知得(R
1
-R
f
)=3%,(R
2
-R
f
)=2%,代入式子可得出该个股预期报酬率为9%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/56gr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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