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  3. 证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。( )

证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。( )

admin2014-09-08  76
问题 证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。(     )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。证券报酬率间的相关性越高,风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集是一条直线。
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