下列有关风险的表述中正确的是( )。

admin2021-05-12 58

问题下列有关风险的表述中正确的是( )。

选项 A、采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品和利润率存在负相关关系
B、资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积，而市场风险溢价率是市场投资组合要求的报酬率与无风险报酬率之差
C、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
D、预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移，风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率

答案B

解析只要相关系数小于1，即彼此之间不是完全正相关，就可以分散风险。不一定必须是存在负相关关系，所以选项A错误；根据资本资产定价模型R_i=R_f+β×(R_m一R_f)，可以看出β×(R_m一R_f)为某一资产组合的风险报酬率，R_m一R_f为市场风险溢价率，它是投资组合要求的收益率与无风险收益率的差，所以选项B正确；风险分为系统风险和非系统风险两类，系统风险是不能通过证券持有的多样化来降低，股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险，包括全部股票的投资组合，只能是非系统风险为零，但系统风险还存在，所以选项C错误；预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，它所影响的是资本市场线的截距，不影响斜率，所以选项D错误。

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财务成本管理

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