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  3. 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指

国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指

admin2018-08-23  23
问题 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5 600点，而9月到期的期货合约为5 700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要(     )。
选项 A、卖出期货合约131张
B、买入期货合约131张
C、卖出期货合约105张
D、买入期货合约105张
答案C
解析 本题考查股指期货卖出套期保值的计算。据题干分析，应当是卖出期货合约。卖出期货合约数=225 000 000／(5 700×300)×0．8≈105(张)。
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