其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将( )。[2014年9月证券真题]

admin2015-10-27 29

问题其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将( )。[2014年9月证券真题]

选项 A、变大
B、不变
C、无法判断
D、变小

答案C

解析特雷诺比率(T_p)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：

。特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

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