某2年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

admin2013-06-09 39

问题某2年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

选项 A、下降2.11％
B、下降2.5%
C、下降2.22元
D、下降2.5元
E、上升2.5元

答案A,C

解析根据久期计算公式可得，△P/P=(-D×△y)/(1+y)=(-2.3x 1％)/(1+9％)=-2.11％，则△P=-2.11％×105≈-2.22元。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦考利久期。

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