某期权交易所2021年3月1日对以A公司股票为标的的期权报价如下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若丙投资人同时购入1份A公司股票的看涨期权和1份看跌期权,判断丙投资人采取的是哪种投资策略,并确

admin2022-05-20  13

问题 某期权交易所2021年3月1日对以A公司股票为标的的期权报价如下:

股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示:
   
    要求:
若丙投资人同时购入1份A公司股票的看涨期权和1份看跌期权,判断丙投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合收益为多少?

选项

答案丙投资人采取的是多头对敲投资策略 [*] 预期投资组合收益=0.2×5.6+0.25×(-4.8)+0.25×(-0.8)+0.3×9.6=2.6(元)

解析
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