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用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。
admin
2023-03-03
14
问题
用D
A
表示总资产的加权平均久期，V
A
表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。
选项
A、D
A
×V
A
×△R(1+R)
B、﹣D
A
×V
A
／R×(1+R)
C、﹣D
A
×V
A
×△R／(1+R)
D、D
A
×V
A
／△R×(1+R)
答案
C
解析
用D
A
表示总资产的加权平均久期，D
L
表示总负债的加权平均久期，V
A
表示总资产，V
L
表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：△V
A
=﹣[D
A
×V
A
×△R／(1+R)]，△V
L
=﹣[D
L
×V
L
×△R／(1+R)]。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5hxD777K
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