某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。

admin2015-03-17  21

问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为(  )元。

选项 A、13
B、6
C、-5
D、-2  

答案B

解析 购进股票的到期日收益=15-20=-5(元),购进看跌期权到期日收益=(30-15)-2=13(元),购进看涨期权到期日收益=-2(元),购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益=-5+13-2=6(元)。
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