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  3. 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们目前的市价分别为 20元/股、8元/股和5元/股，它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、40%和10%，上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股，预期持有B

某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们目前的市价分别为 20元/股、8元/股和5元/股，它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、40%和10%，上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股，预期持有B

admin2021-08-17  45
问题 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们目前的市价分别为 20元/股、8元/股和5元/股，它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、40%和10%，上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股，预期持有B、C股票每年可分别获得稳定的股利，持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%，若目前的市场收益率为14%，无风险收益率为10%。要求：
计算持有A、B、C三种股票投资组合的风险收益率。
选项
答案投资组合的β系数=50%×2.1+40%×1.0+10%×0.5=1.5 投资组合的风险收益率=1.5×(14%-10%)=6%
解析
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