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公司目前的股票市价为100元,期权市场上以1股该股票为标的资产、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元,年无风险报酬率为4%。如果看涨期权的价值为16.03元,则看跌期权价值为( )元。
公司目前的股票市价为100元,期权市场上以1股该股票为标的资产、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元,年无风险报酬率为4%。如果看涨期权的价值为16.03元,则看跌期权价值为( )元。
admin
2018-12-29
48
问题
公司目前的股票市价为100元,期权市场上以1股该股票为标的资产、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元,年无风险报酬率为4%。如果看涨期权的价值为16.03元,则看跌期权价值为( )元。
选项
A、16.03
B、12.11
C、2
D、14.03
答案
B
解析
看跌期权价值=看涨期权价值一标的资产价格+执行价格现值=16.03—100+98/1.02=12.11(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9BIc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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