公司目前的股票市价为100元，期权市场上以1股该股票为标的资产、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元，年无风险报酬率为4％。如果看涨期权的价值为16．03元，则看跌期权价值为( )元。

admin2018-12-29 46

问题公司目前的股票市价为100元，期权市场上以1股该股票为标的资产、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元，年无风险报酬率为4％。如果看涨期权的价值为16．03元，则看跌期权价值为( )元。

选项 A、16．03
B、12．11
C、2
D、14．03

答案B

解析看跌期权价值=看涨期权价值一标的资产价格+执行价格现值=16．03—100+98／1．02=12．11(元)。

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