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  3. 在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于1。 ( )

在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于1。 ( )

admin2015-08-29  32
问题 在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于1。    (  )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 有效投资组合集合是指在同样风险条件下具有最高的期望收益，或在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合。市场组合是有效前沿和资本市场线的切点，因此市场组合一定落在有效前沿上。有效投资组合同时满足资本市场线E(RP)=Rf＋[E(RM)－Rf]×和证券市场线E(Ri)=Rf＋[E(RM)－Rf]×，将两方程联立，可解得ρ=1。故正确。
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