在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于1。 ( )

admin2015-08-29 74

问题在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于1。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析有效投资组合集合是指在同样风险条件下具有最高的期望收益，或在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合。市场组合是有效前沿和资本市场线的切点，因此市场组合一定落在有效前沿上。有效投资组合同时满足资本市场线E(R_P)=R_f＋[E(R_M)－R_f]×

和证券市场线E(R_i)=R_f＋[E(R_M)－R_f]×

，将两方程联立，可解得ρ=1。故正确。

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