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某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的β系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的β系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。
admin
2014-05-08
85
问题
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的β系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。
选项
A、卖出1500张指数期货合约
B、买入1500张指数期货合约
C、卖出150张指数期货合约
D、买入150张指数期货合约
答案
A
解析
一份沪深300股指期货合约的价值是:2800×300=840000(元),因而应该卖出的指数期货合约数目是:N=1050000000÷840000×1.2=1500(张)。所以正确答案是A项
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