下列有关风险调整指标的描述，不正确的是( )。

admin2013-09-09 76

问题下列有关风险调整指标的描述，不正确的是( )。

选项 A、特雷诺指数描述了全部风险
B、夏普指数调整的是总风险
C、夏普指数越大，基金绩效越好
D、夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度

答案A

解析夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同，即夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lMtg777K

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)