假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人的违约概率为( )。

admin2020-06-18 62

问题假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人的违约概率为( )。

选项 A、0.05%
B、0.04%
C、0.03%
D、0.02%

答案A

解析根据《巴塞尔新资本协议》的规定，违约概率被定义为借款人内部级1年期违约概率与0．03％中的较高者。

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风险管理

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