在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

admin2010-08-27 63

问题在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

选项 A、假定为常数
B、假定为一个随时间变化的函数
C、蒙特卡罗模拟
D、期权定价模型

答案A

解析因为在违约模型中，是假定各种贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的。考生记忆这个知识点时可以这样认为；贷款只有违约或者不违约，彼此之间是独立的。

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风险管理

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