假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为( )。

admin2015-03-07 30

问题假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为( )。

选项 A、-1
B、1
C、-0.1
D、0.1

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期－(总负债／总资产)×负债加权平均久期=2－(7／l0)×3=－0．1。

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风险管理

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