A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小,投资者确信三个月后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元,执行价格为40元的三个月看涨期权售价为4元(预期股票不支付红利)。 要求: 如果无风险有效年利率为10%,执行价格为40

admin2016-06-17  33

问题 A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小,投资者确信三个月后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元,执行价格为40元的三个月看涨期权售价为4元(预期股票不支付红利)。
要求:
如果无风险有效年利率为10%,执行价格为40元的三个月的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?

选项

答案根据看涨期权一看跌期权平价定理: 看跌期权价格=看涨期权价格-股票现价+执行价格/(1+r)t=4-40+40/(1+10%)0.251=3.0582(元)。

解析
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