下列关于VaR的说法中，错误的是( )。

admin2020-06-18 43

问题下列关于VaR的说法中，错误的是( )。

选项 A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
D、计算VaR值的基本方法是方差——协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差——协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于VaR的说法中，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()。

影响违约损失率的主要因素主要包括()。

一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。

集团法人客户的信用风险特征包括()。

下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有()。

专家系统是商业银行在长期的信贷业务，承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法，下列选项属于专家系统在分析信用风险过程中需要考虑的因素是()。

2007年银行的正常类贷款迁徙率为()。若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有()亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款。)

以下关于商业银行声誉风险管理的方法中正确的有(　　　)。

对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出对应系数，下列()产品线的β因子等于18%。

女性，42岁。被鱼刺刺伤右手食指尖3天，右手食指尖针刺样痛半天就诊。查体：体温36．8℃，右手食指轻度肿胀、压痛，但张力不高，皮肤不红。病人右手食指肿胀加重，伴有剧烈搏动性跳痛，此时做切开引流，正确的操作是

Californiafamiliesarefacingarapidlymountinguphillbattletomakeenoughmoneytoprovidebasichouseholdessentials,acco

对工程项目建成后生产人员的培训一般是在()阶段进行。

消费型增值税的特点是允许纳税人在计算增值税时，从计税依据中将()扣除。

通达公司2011年12月份结账后，有关账户的部分资料如下表所示：字母E的金额应为()元。

下列理财客户的信息中，可以定量化衡量的是()。

在自媒体时代，传播方式、技术手段、新闻生产流程等发生了巨变，不论对新媒体还是传统媒体都构成了。当信息愈发芜杂、观点之时，专业媒体的专业品质就更显可贵。填入画横线部分最恰当的一项是：

设函数f(χ)在闭区间[0，1]上连续，在开区间(0，1)内可导，且f(0)＝f(1)＝1，．求证：对任何满足0＜k＜1的常数k，存在ξ∈(0，1)，使f′(ξ)＝－k．

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