下列关于VaR的说法中，错误的是( )。

admin2020-06-18 49

问题下列关于VaR的说法中，错误的是( )。

选项 A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
D、计算VaR值的基本方法是方差——协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差——协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

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