欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。

admin2014-06-02  21

问题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为(    )。

选项 A、0.5元
B、0.58元
C、1元
D、1.5元

答案B

解析 《财务成本管理》教材第178页。根据买卖权平价关系,C=P+S-PV(K)=0.5+18-19÷1.06=0.58(元)
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