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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
admin
2014-06-02
21
问题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
选项
A、0.5元
B、0.58元
C、1元
D、1.5元
答案
B
解析
《财务成本管理》教材第178页。根据买卖权平价关系,C=P+S-PV(K)=0.5+18-19÷1.06=0.58(元)
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6Uoc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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