3月4日,某套利者以250元/克卖出6月份黄金期货,同时以261元/克买入11月份黄金期货。假设经过一段时间之后,4月4日,6月份价格变为255元/克,同时11月份价格变为272元/克,该套利者同时将两合约对冲平仓,套利结果为( )。

admin2016-08-11  29

问题 3月4日,某套利者以250元/克卖出6月份黄金期货,同时以261元/克买入11月份黄金期货。假设经过一段时间之后,4月4日,6月份价格变为255元/克,同时11月份价格变为272元/克,该套利者同时将两合约对冲平仓,套利结果为(    )。

选项 A、盈利6元/克
B、亏损6元/克
C、盈利16元/克
D、亏损16元/克

答案A

解析 该套利者买入的11月份黄金的期货价格要高于6月份,可以判断是买入套利。价差从建仓的11元/克(261-250)变为平仓的17元/克(272-255),价差扩大了6元/克,因此,可以判断该套利者的净盈利为6元/克。
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