2. 考研
  3. 设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD2．012 5—2．013 5，3个月掉期率为30～50点，求： 若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作?其掉期价格为多少?

设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD2．012 5—2．013 5，3个月掉期率为30～50点，求： 若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作?其掉期价格为多少?

admin2019-05-09  42
问题 设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD2．012 5—2．013 5，3个月掉期率为30～50点，求：
若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作?其掉期价格为多少?
选项
答案其操作为：以GBP1=USD2．012 5的汇率卖即期英镑，买即期美元；同时以GDP1=USD2．018 5的汇率卖远期美元，买远期英镑。
解析
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