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1月初,3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约,等价差变动到( )元/吨时,交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)[2009年11月真题]
1月初,3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约,等价差变动到( )元/吨时,交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)[2009年11月真题]
admin
2019-02-28
60
问题
1月初,3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约,等价差变动到( )元/吨时,交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)[2009年11月真题]
选项
A、70
B、80
C、90
D、20
答案
C
解析
本题属于正向市场熊市跨期价差套利,价差扩大时盈利,且价差越大,盈利越多。由于初始价差=1670-1640=30(元/吨),则当价差变动到90元/吨时,交易者平仓获利最大,为90-30=60(元/吨)。
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