CAPM中，β的计算公式是( )。[浙江财经学院2011金融硕士]

admin2022-07-21 31

问题 CAPM中，β的计算公式是( )。[浙江财经学院2011金融硕士]

选项 A、β=σ_i²/Cov(R_i，R_M)
B、β=σ_M²/Cov(R_i，R_M)
C、β=Cov(R_i，R_M)/σ_i²
D、β=Cov(R_i，R_M)/σ_M²

答案D

解析证券的贝塔是证券收益率与市场组合收益率的标准协方差。对于证券i，贝塔的计算公式是：证券i的贝塔=Cov(R_i，R_M)/Var(R_M)=σ_i，M/σ_M²

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