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CAPM中，β的计算公式是( )。[浙江财经学院2011金融硕士]
CAPM中，β的计算公式是( )。[浙江财经学院2011金融硕士]
admin
2022-07-21
22
问题
CAPM中，β的计算公式是( )。[浙江财经学院2011金融硕士]
选项
A、β=σ
i
2
/Cov(R
i
，R
M
)
B、β=σ
M
2
/Cov(R
i
，R
M
)
C、β=Cov(R
i
，R
M
)/σ
i
2
D、β=Cov(R
i
，R
M
)/σ
M
2
答案
D
解析
证券的贝塔是证券收益率与市场组合收益率的标准协方差。对于证券i，贝塔的计算公式是：证券i的贝塔=Cov(R
i
，R
M
)/Var(R
M
)=σ
i，M
/σ
M
2
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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