假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )

admin2022-02-09 67

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )

选项 A、卖 50％资产组合A，持有现金
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0．5的资产组合Z

答案C

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。c项购买的资产与A正相关，降低组合风险的效果最差。

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风险管理

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