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假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )
admin
2022-02-09
73
问题
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )
选项
A、卖 50%资产组合A,持有现金
B、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
答案
C
解析
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。c项购买的资产与A正相关,降低组合风险的效果最差。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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