关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。

admin2018-12-27 35

问题关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。

选项 A、上行乘数=1+上升百分比
B、上行乘数×下行乘数=1
C、假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(一股价下降百分比)
D、期权价值C₀=上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率

答案C,D

解析假设股票不发放红利，期望无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(一股价下降百分比)；期权价值C0=(上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率)／(1+无风险利率r)。

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