已知: 即期汇率GBP/USD:1.8325/35 6个月掉期率108/115 即期汇率USD/JPY:112.70/80 6个月掉期率185/198 设GBP为被报价货币 试计算GBP/JPY6个月的双向汇率。

admin2010-03-28  28

问题 已知:
   即期汇率GBP/USD:1.8325/35
   6个月掉期率108/115
   即期汇率USD/JPY:112.70/80
   6个月掉期率185/198
   设GBP为被报价货币
   试计算GBP/JPY6个月的双向汇率。

选项

答案即期汇率GBP/USD:1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式,那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450; 即期汇率USD/JPY:112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式,那么6个月USD/JPY:114.55/114.78 由于GBP是被报价货币,那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率:GBP/JPY=211.1729/211.7691。

解析
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