当基金需要对风险进行管理时，正确度量风险的基础是( )。

admin2022-06-25 50

问题当基金需要对风险进行管理时，正确度量风险的基础是( )。

选项 A、选取适合的风险评估模型
B、建立风险监控机制
C、选择合适的风险测量指标
D、选取正确的样本数据

答案C

解析本题旨在考查正确度量风险的基础。当基金需要对风险进行管理时，其基础工作是测量风险，而选择合适的风险测量指标是正确度量风险的基础。历史模拟法十分简单，该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。A项错误。蒙特卡洛模拟法被认为是最精确贴近的计算VaR值方法。B项错误。历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。选用的历史区间应尽量与所测算区间大致相同，而且时间上越相近的区间越会有相似的发展方向，因此要选用最近的历史数据作为数据来源。D项错误。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/821g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

当基金需要对风险进行管理时，正确度量风险的基础是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

某公司在融资前，企业家持股数量为30000股。前轮投资者以每股3元的价格购买了20000股，后轮投资者以每股2元的价格购买了6000股。在加权平均条款下，企业家需向前轮投资者补偿的股票数量为()股。

下列不属于合伙型基金约定的合伙协议必备内容是()。

估值条款通常会约定股权投资基金的投资方式，那么并购基金多数采用的投资方式是()。

下列符合合格投资者标准的个人金融资产不低于300万元或者最近()年个人年均收入不低于50万元。

股权投资基金的资金来源主要为各类机构投资者和()。

以下估值方法中，估值结果与未来价值通常无必然联系的是()。

股权投资基金管理人在向中国基金业协会申请管理人登记时，以下哪些人员必须具有基金从业资格?()Ⅰ．法定代表人／执行事务合伙人委派代表Ⅱ．销售主管Ⅲ．基金经理Ⅳ．合规风控负责人

某企业2015年实现净利润2000万元，折旧等非现金费用合计300万元，支付利息费用合计200万元，固定资产投资支出1000万元，支付原材料等营运资本支出合计500万元，所得税税率为25％，该企业2015年的自由现金流为()万元。

()是指截至某一特定时点，投资人已从基金获得的分配金额加上资产净值(NAV)与投资人已向基金缴款金额总和的比率，体现了投资人的账面回报水平。

远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为()。

加工等边尖齿形离合器所用双角铣刀的角度θ必须等于槽形角ε。

抗性淀粉特性的描述错误的是()。

A．马齿苋B．桃红四物汤C．除湿胃苓汤D．小柴胡汤E．增液汤

精子在体内主要贮存在

卸货报告又称“货物确卸报告”或“卸货记录”，其作用是作为卸货证明的单证。它实际上是一份更为详细的进口载货清单，是根据船舶进口卸货提供的进口卸货清单和在卸货港卸下全部货物的情况重新按票汇总而成的。（）

设S、R、T点为一等边三角形的三个顶点，X、Y、Z为△SRT三边的中点。若用此六个点中的任意三个点作顶点，可有多少种面积不等的三角形?

中国共产党之所以要始终代表中国最广大人民的根本利益，是因为人民群众是历史的创造者。()

20世纪50年代，发生在美国国内的民主逆流是________盛行，它是西方资本主义世界反共、反民主逆流的典型代表。

泰山(MountTai)位于山东省的中部，海拔1545米。山上有不计其数的奇石(grotesquerockforma-tions)、清瀑、古松、石桥、庙宇、塔类、殿堂(hall)，以及历代名人和书法家(calligrapher)所留下的古老的石刻碑文

A、Ithasbecomeextinct.B、Itsnumberwillincreasecontinually.C、Itistakenofftheendangered-specieslist.D、ItisAmerica’