当基金需要对风险进行管理时，正确度量风险的基础是( )。

admin2022-06-25 78

问题当基金需要对风险进行管理时，正确度量风险的基础是( )。

选项 A、选取适合的风险评估模型
B、建立风险监控机制
C、选择合适的风险测量指标
D、选取正确的样本数据

答案C

解析本题旨在考查正确度量风险的基础。当基金需要对风险进行管理时，其基础工作是测量风险，而选择合适的风险测量指标是正确度量风险的基础。历史模拟法十分简单，该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。A项错误。蒙特卡洛模拟法被认为是最精确贴近的计算VaR值方法。B项错误。历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。选用的历史区间应尽量与所测算区间大致相同，而且时间上越相近的区间越会有相似的发展方向，因此要选用最近的历史数据作为数据来源。D项错误。

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