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根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
admin
2010-08-27
73
问题
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
选项
A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06
答案
A
解析
在一个贷款组合里面,发生n笔贷款违约的概率公式为:
Prob(n笔贷款违约)=E
-m
×m
n
/n!
其中,E=2.72,m为贷款组合平均违约率×100,本题中即m=2,n为实际末月的贷款数量,本题中n=4,代入公式得概率=2.72
-2
×2
4
÷(4×3×2×1)=0.09。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/82UM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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