某3年期普通债券票面利率为8％，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10％，则该债券的久期为( )年。

admin2016-07-14 47

问题某3年期普通债券票面利率为8％，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10％，则该债券的久期为( )年。

选项 A、2．56
B、2．78
C、3．48
D、4．56

答案B

解析该债券的价格为：100×8％／(1＋10％)＋100×8％／(1＋10％)²＋(100×8％＋100)／(1＋10％)³≈7．27＋6．61＋81．14≈95．02(元)；该债权的久期为：D＝1×ω₁＋2×ω₂＋…＋n×ω_n＝1×7．27／95．02＋2×6．61／95．02＋3×81．14／95．02≈2．78(年)。

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