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某3年期普通债券票面利率为8%,票面价值为100元,每年付息,如果到期收益率为10%,则该债券的久期为( )年。
某3年期普通债券票面利率为8%,票面价值为100元,每年付息,如果到期收益率为10%,则该债券的久期为( )年。
admin
2016-07-14
28
问题
某3年期普通债券票面利率为8%,票面价值为100元,每年付息,如果到期收益率为10%,则该债券的久期为( )年。
选项
A、2.56
B、2.78
C、3.48
D、4.56
答案
B
解析
该债券的价格为:100×8%/(1+10%)+100×8%/(1+10%)
2
+(100×8%+100)/(1+10%)
3
≈7.27+6.61+81.14≈95.02(元);该债权的久期为:D=1×ω
1
+2×ω
2
+…+n×ω
n
=1×7.27/95.02+2×6.61/95.02+3×81.14/95.02≈2.78(年)。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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