首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金,委托人投资组合的夏普比率是多少?( )[清华大学2016金融硕
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金,委托人投资组合的夏普比率是多少?( )[清华大学2016金融硕
admin
2022-07-21
40
问题
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金,委托人投资组合的夏普比率是多少?( )[清华大学2016金融硕士]
选项
A、0.71
B、1.00
C、1.19
D、1.91
答案
A
解析
股票基金的权重w
1
=60000/100000=60%,所以,投资组合的风险溢价为:10%×w
1
=6%,投资组合的标准差为:σ=14%×w
1
=8.4%,代入公式得到投资组合的夏普比率为:夏普比率(对于投资组合而言)=风险溢价/超额收益的标准差=6%/8.4%≈0.71。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8DBa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
可转换债券转换为普通股时会导致稀释效应,认股权证的行权也会导致稀释效应。()(中央财经大学2013真题)
国有企业进一步深化改革的一项可能的措施是引入优先股,请对发行优先股的利弊进行分析。(南京航空航天大学2014真题)
IPO(华侨大学2014真题)
你认为我国金融市场有哪些跟发达国家不同的现象?你对这些现象有什么样的解释?(厦门大学2014真题)
举例说明买空和买空交易机制如何放大收益和风险。(复旦大学2014真题)
股票交易中,限价委托方式的优点是()。(中山大学2012年真题)
在计算新产品投资后的增量现金流时,应考虑:()(中国人民大学2012真题)
信用卡只是延迟支付,并不影响货币供应。()(中国人民大学2012真题;重庆大学2013真题)
我们经常看到,公司的市场价值与账面价值是不同的,请解释造成两者差异的原因。根据你的观察,具备什么特征的行业或公司的市场价值与账面价值之比高,哪些低?(中山大学2013真题)
随机试题
A.心房肌、心室肌B.浦肯野纤维C.房室交界的结区D.窦房结E.心房肌、心室肌和结区属于慢反应自律细胞的是
下列情况为单独依靠抗结核药物治疗骨关节结核的不足,但除外
著有《小儿药证直诀》的医家是
男性,45岁,近3个月来觉头晕,低头以及头部旋转时明显,门诊就诊。该患者首选的治疗方案
热水供应系统膨胀管上设置阀门的要求是()。
根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程枢纽建筑物包括()等。
我国的菜籽油期货合约和天然橡胶期货合约分别是在()进行交易。
实业钢铁厂将竞选厂长。如果董来春参加竞选,则极具竞选实力的郝建生和曾思敏不参加竞选。所以,如果董来春参加竞选,他将肯定当选。为使上述论证成立,以下哪项是必须假设的?I.当选者一定是竞选实力最强的竞选者。Ⅱ.如果董来春参加竞选,那么,他将是唯一的候选人。
Hewas______bythenoiseoutsideyesterdayeveningandcouldnotconcentrateonhisstudy.
Howdopeoplecelebratethatfestivalinyourcountry?
最新回复
(
0
)