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你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金,委托人投资组合的夏普比率是多少?( )[清华大学2016金融硕
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金,委托人投资组合的夏普比率是多少?( )[清华大学2016金融硕
admin
2022-07-21
29
问题
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金,委托人投资组合的夏普比率是多少?( )[清华大学2016金融硕士]
选项
A、0.71
B、1.00
C、1.19
D、1.91
答案
A
解析
股票基金的权重w
1
=60000/100000=60%,所以,投资组合的风险溢价为:10%×w
1
=6%,投资组合的标准差为:σ=14%×w
1
=8.4%,代入公式得到投资组合的夏普比率为:夏普比率(对于投资组合而言)=风险溢价/超额收益的标准差=6%/8.4%≈0.71。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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