某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将( )。

admin2018-03-28 89

问题某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将( )。

选项 A、保持不变
B、减小
C、无法判断
D、增加

答案D

解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增大。置信水平越高，意味着最大损失在持有期间超出VaR值的可能性越小，反之则可能越大。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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