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有两种资产A和B,在不同的市场情况下,它们表现出不同的收益(见表28),假设不允许卖空。 (1)求A和B的期望收益、方差和协方差。 (2)为了构建具有最小方差的资产组合,请问应如何配置资产组合中A和B的比例。
有两种资产A和B,在不同的市场情况下,它们表现出不同的收益(见表28),假设不允许卖空。 (1)求A和B的期望收益、方差和协方差。 (2)为了构建具有最小方差的资产组合,请问应如何配置资产组合中A和B的比例。
admin
2015-07-14
66
问题
有两种资产A和B,在不同的市场情况下,它们表现出不同的收益(见表28),假设不允许卖空。
(1)求A和B的期望收益、方差和协方差。
(2)为了构建具有最小方差的资产组合,请问应如何配置资产组合中A和B的比例。
选项
答案
(1)E(r
A
)=[*]×(9%+6%+3%)=6% σ
A
2
=[*]×((9%-6%)
2
+(6%-6%)
2
+(3%-6%)
2
=0.000 6 E(r
B
)=[*]×(20%+15%+5%)=13.3% σ
B
2
=[*]×((20%-13.3%)
2
+(15%-13.3%)
2
+(5%-13.3%)
2
)=0.003 9 cov(r
A
,r
B
)=[*]×[(9%-6%)(20%-13.3%)+(3%-13.3%)(5%-13.3%)]=0.001 5 (2)设资产组合中的A的比例为W
A
,B的比例为W
B
。因此可列方程。 [*] 对W
A
的导数为零,可得,W
A
=1.6,W
B
=-0.6
解析
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