商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。

admin2015-03-07 48

问题商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。

选项 A、925.47
B、960.26
C、957.57
D、985.62

答案C

解析根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1－0．8％)×(1－1．4％)×(1－2．1％)≈95．7572％，则该笔贷款到期可收回的金额为：1 000×95．7572％≈957．57(万元)。

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风险管理

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