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  3. 假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是( )。

假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是( )。

admin2017-11-15  34
问题 假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是(    )。
选项 A、1004900元
B、1015000元
C、1010000元
D、1025100元
答案A
解析 市场价值为100万元，相应的利息为1000000×6％+12×3=15000(元)；1个月后收到红利1万元，则剩余2个月的红利利息为：10000×6％+12×2=100(元)，本利共计10100元；净持有成本为：1 5000—10100=4900(元)；则该远期合约的合理价格为：1000000+4900=1004900(元)。
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