已知无风险利率为5％，市场组合的期望收益率为11％。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20％和1．2，那么，该股票的定价( )。

admin2016-09-19 34

问题已知无风险利率为5％，市场组合的期望收益率为11％。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20％和1．2，那么，该股票的定价( )。

选项 A、偏低
B、偏高
C、合理
D、无法判断

答案A

解析根据CAPM可得，该股票的期望收益率E(r)=r_f+β(r_m－r_f)=12．2％，小于20％，所以该股票的定价偏低，才会有超过期望收益的收益。

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