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已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2,那么,该股票的定价( )。
已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2,那么,该股票的定价( )。
admin
2016-09-19
26
问题
已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2,那么,该股票的定价( )。
选项
A、偏低
B、偏高
C、合理
D、无法判断
答案
A
解析
根据CAPM可得,该股票的期望收益率E(r)=r
f
+β(r
m
-r
f
)=12.2%,小于20%,所以该股票的定价偏低,才会有超过期望收益的收益。
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