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  3. 根据某上市公司公布的信息，预计股票X未来一段时间的收益率情况如下：已知当前状况下，该股票的α系数为0.4%。假定无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率为7%，如果资本资产定价模型准确，那么股票的β值为( )。

根据某上市公司公布的信息，预计股票X未来一段时间的收益率情况如下：已知当前状况下，该股票的α系数为0.4%。假定无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率为7%，如果资本资产定价模型准确，那么股票的β值为( )。

admin2011-04-26  80
问题 根据某上市公司公布的信息，预计股票X未来一段时间的收益率情况如下：已知当前状况下，该股票的α系数为0.4%。假定无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率为7%，如果资本资产定价模型准确，那么股票的β值为(    )。
选项 A、1.3
B、1.4
C、1.5
D、1.6
答案A
解析 股票的预期收益率为：E(R)=0.2×(-3%)+0.4×8%+0.4×15%=8.6%，股票的α系数为0.4%，根据α=E(R)-{Rf+β×[E(RM)-Rf}，即：0.4%=8.6%-[3%+β×(7%-3%)]，解得股票的β值为1.3
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