3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

admin2015-07-14 139

问题 3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

选项

答案(1)解：根据二叉树模型 1＋上涨幅度＝u＝[*]＝1．16 1＋下跌幅度＝d[*]＝0．86 有了u和d之后可以画出二叉树： [*] (2)令股票上涨的概率为p， Se^r△t＝pSu＋(1－p)Sd 得：p＝[*]＝0．89 C＝P³×65．35×e^-rt ＝0．89³×65．35×e^-0．12×3 ＝32．142 所以，看涨期权价值为32．142

解析

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3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

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下列行为中，不应缴纳营业税的有()。

公有制为主体，多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。决定施行这一制度的理论依据是()。

一位公安民警在日记中写道：“我认为，一个称职的人民警察，应该是亲民的、理性的、平和的，也应该是文明的、诚信的、人性的。”下列与之最符合的人民警察职业道德规范是：

某市公安局为生动展示该局民警带着深厚感情为人民群众服务的时代风采，要求各分局报送本单位民警的相关材料，以便汇编专题工作简报。下列材料不宜在专题工作简报编发的是：

在一起斗殴致伤案件的侦查中，公安机关将犯罪嫌疑人朱某拘留，但一时难以查清谁是主要凶手，拘留期限届满时公安机关只好对朱某取保候审。()

1931年11月，在江西瑞金中华苏维埃临时中央政府组建了我国最早的人民政权的公安保卫机关，它的名称是()。

A公司去年支付现金股利400万元，留存比率为1／3，去年的销售收入为12000万元，总资产平均余额为10000万元。A公司去年的总资产收益率(ROA)是()。

下列关于肠外营养支持护理的描述，哪项不合理【】

有一资源可供n个进程共享，但限制各进程只能互斥使用它，如果采用PV操作来管理，则可能出现的信号量最大值为_______。

A．对乙酰氨基酚B．双氯芬酸C．吲哚美辛D．布洛芬E．阿司匹林药物结构中含有酯基的是()

童心动画制作公司制作完成了动画片《二郎神大战孙悟空》。该动画片的导演甲、编剧乙、动画制作丙、丁。有关该动画片著作权的说法哪一项正确?()

《公司法》允许股东采用()方式出资。

政府资产报告通常包括()。

消防人员用鼓风机扑灭森林大火的原理是()。

CPU状态分为目态和管态两种，______是从目态转换到管态的惟一途径。

Therearetwobasicwaystoseegrowth:oneasaproduct,theotherasaprocess.Peoplehavegenerallyviewedpersonalgrowtha

It’snavelgazingtimeagain,thatstretchoftheyearwhenmanyofusturnourattentioninwardandthinkabouthowwecanimpr

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下列行为中，不应缴纳营业税的有()。

公有制为主体，多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。决定施行这一制度的理论依据是()。

一位公安民警在日记中写道：“我认为，一个称职的人民警察，应该是亲民的、理性的、平和的，也应该是文明的、诚信的、人性的。”下列与之最符合的人民警察职业道德规范是：

某市公安局为生动展示该局民警带着深厚感情为人民群众服务的时代风采，要求各分局报送本单位民警的相关材料，以便汇编专题工作简报。下列材料不宜在专题工作简报编发的是：

在一起斗殴致伤案件的侦查中，公安机关将犯罪嫌疑人朱某拘留，但一时难以查清谁是主要凶手，拘留期限届满时公安机关只好对朱某取保候审。()

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