3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

admin2015-07-14 140

问题 3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

选项

答案(1)解：根据二叉树模型 1＋上涨幅度＝u＝[*]＝1．16 1＋下跌幅度＝d[*]＝0．86 有了u和d之后可以画出二叉树： [*] (2)令股票上涨的概率为p， Se^r△t＝pSu＋(1－p)Sd 得：p＝[*]＝0．89 C＝P³×65．35×e^-rt ＝0．89³×65．35×e^-0．12×3 ＝32．142 所以，看涨期权价值为32．142

解析

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3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

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实现中国梦必须坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量。其中，中国精神是()。

目前，山东省已经形成了系统完整的“两区一圈一带”发展格局。其中“一带”指的是省会城市经济群隆起带。()

从时间上把握犯罪嫌疑人的活动规律是犯罪信息分析的常用方法。下图是三名盗窃嫌疑人通话记录的时序关系，恰当的判断有：

民警在宣传群众工作中会常采用召开座谈会的方法，这也是公安机关开展群众工作的一个优良传统。民警小李要在社区召开一次座谈会，需要做到的有：

社区民警小徐利用社区警务平台深入发动群众，有针对性地提高社区反恐工作能力。民警小徐下列做法不恰当的是：

在一起斗殴致伤案件的侦查中，公安机关将犯罪嫌疑人朱某拘留，但一时难以查清谁是主要凶手，拘留期限届满时公安机关只好对朱某取保候审。()

“我们一定要采取措施，尽可能节省不必要的开支和浪费”这一语句符合公文的写作要求并且没有语病。()

中国文坛被誉为“乡土文学之父”之称的是沈从文。（）

2006年全国A股成交金额比2005年增长(　　)下列关于2001～2006年我国上市公司数目、上市股票数目，A股上市股票数目、B股上市股票数目年平均增长速度(顺次记为V1、V2、V3、V4)的比较正确的是(　　)

企业收到资产评估机构出具的评估报告后,将备案材料逐级报送给国有资产监督管理机构或其出资企业,自评估基准日起9个月内提出备案申请。()

下列不属于会计科目设置原则的是（）。

以下说法不正确的是()。

在该团团长、程婴的扮演者李树建带领下，二团的全体演职人员没有被困难吓倒，他们怀着_豫剧的梦想，踏上了一条艰难而又漫长的求索之路。最终，成功的桂冠授予了_的人。依次填入横线部分最恰当的一项是()。

关系模式分解的等价性标准主要有两个，分别为分解具有______和分解保持函数依赖。

有如下程序：#inc1ude＜iostream＞usingnamespacestd;c1assMyClass{public:MyClass(intx):val(x){}voidPrint

Nowadays,astandardformeasuringpowerhaschanged.Thesechangesforetellanewstandardformeasuringpower.Nolongerwill

Forthispart,youareallowed30minutestowriteanessayentitledTheImportanceofthePastbycommentingonthesaying,"A

3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。

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目前，山东省已经形成了系统完整的“两区一圈一带”发展格局。其中“一带”指的是省会城市经济群隆起带。()

从时间上把握犯罪嫌疑人的活动规律是犯罪信息分析的常用方法。下图是三名盗窃嫌疑人通话记录的时序关系，恰当的判断有：

民警在宣传群众工作中会常采用召开座谈会的方法，这也是公安机关开展群众工作的一个优良传统。民警小李要在社区召开一次座谈会，需要做到的有：

社区民警小徐利用社区警务平台深入发动群众，有针对性地提高社区反恐工作能力。民警小徐下列做法不恰当的是：

在一起斗殴致伤案件的侦查中，公安机关将犯罪嫌疑人朱某拘留，但一时难以查清谁是主要凶手，拘留期限届满时公安机关只好对朱某取保候审。()

“我们一定要采取措施，尽可能节省不必要的开支和浪费”这一语句符合公文的写作要求并且没有语病。()

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2006年全国A股成交金额比2005年增长( )下列关于2001～2006年我国上市公司数目、上市股票数目，A股上市股票数目、B股上市股票数目年平均增长速度(顺次记为V1、V2、V3、V4)的比较正确的是( )

企业收到资产评估机构出具的评估报告后,将备案材料逐级报送给国有资产监督管理机构或其出资企业,自评估基准日起9个月内提出备案申请。()

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以下说法不正确的是()。

在该团团长、程婴的扮演者李树建带领下，二团的全体演职人员没有被困难吓倒，他们怀着_______豫剧的梦想，踏上了一条艰难而又漫长的求索之路。最终，成功的桂冠授予了_______的人。依次填入横线部分最恰当的一项是()。

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有如下程序：#inc1ude＜iostream＞usingnamespacestd;c1assMyClass{public:MyClass(intx):val(x){}voidPrint

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