首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
3年到期的一份欧式看涨期权,波动率为每年15%,无风险利率为12%,标的资产当前的市场价格为170元,行权价格200元。(1)构建二叉树;(2)求看涨期权价值。
3年到期的一份欧式看涨期权,波动率为每年15%,无风险利率为12%,标的资产当前的市场价格为170元,行权价格200元。(1)构建二叉树;(2)求看涨期权价值。
admin
2015-07-14
130
问题
3年到期的一份欧式看涨期权,波动率为每年15%,无风险利率为12%,标的资产当前的市场价格为170元,行权价格200元。(1)构建二叉树;(2)求看涨期权价值。
选项
答案
(1)解:根据二叉树模型 1+上涨幅度=u=[*]=1.16 1+下跌幅度=d[*]=0.86 有了u和d之后可以画出二叉树: [*] (2)令股票上涨的概率为p, Se
r△t
=pSu+(1-p)Sd 得:p=[*]=0.89 C=P
3
×65.35×e
-rt
=0.89
3
×65.35×e
-0.12×3
=32.142 所以,看涨期权价值为32.142
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8lED777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
为什么要维护中央的权威、维护党和国家的集中统一?怎样才能维护中央的权威、维护党和国家的集中统一?
目前,山东省已经形成了系统完整的“两区一圈一带”发展格局。其中“一带”指的是省会城市经济群隆起带。()
人民军队的称谓先后经历了几次较大变动,根据称谓使用的时间顺序排列正确的一组是()。①国民革命军第八路军②工农革命军③中国人民解放军④国民革命军陆军新编第四军⑤红军⑥土地革命军
根据我国《宪法》的规定,下列有关私有财产的说法正确的有()。
根据以下情境材料,回答下列问题。 岁末年初,某大型企业拟在临海的东方红广场举行大型文艺晚会。根据活动举办方评估,将会有3000-4000名市民参加活动。参加大型活动要有确保自身安全的意识。从作为观众参加晚会时应考虑的安全因素来看,恰当的做法有:(
2016年5月20日,习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第二十四次会议时强调指出,要深化公安执法规范化建设,保障执法质量和执法公信力不断提高,努力让人民群众在每一项执法活动、每一起案件办理中都能感受到:
刑警王某在下班回家途中发现有人手持菜刀辱骂过往路人.并伴有持刀追砍路人的攻击行为,明显处于精神异常状态,王某立即上前采取措施将其制服并带至附近派出所处置。对于王某的行为,下列表述正确的有:
新婚蜜月期间,民警岳某接到单位电话就匆匆离家,十五天后才返回,面对妻子的刨根问底与埋怨责怪,岳某总报以深情微笑,饱含歉意地说:“我也很想待在家里,好好陪陪你,可我是警察.守护百姓和万家安宁是警察的责任!”民警岳某的行为,最能体现人民警察职业道德规范的:
公安政策的调整作用表现在()。
文明理性这一人民警察职业道德规范的要求包括()。①理性平和②文明礼貌③诚信友善④以理服人
随机试题
下面对某教师作文评议尝试的评析,错误的一项是()。某位教师在作文改评中进行了名为“给自己的作文找读者”的尝试:学生完成作文之后,教师不是当堂收上来,而是让学生保留两天,要求学生主动将自己的作文拿给同学写评语(评语内容不限,字数不限),两天后作文收
尿试带法测定球蛋白的敏感性为测定清蛋白的
用铁剂治疗营养性缺铁性贫血时.为帮助铁剂吸收.宜同时口服
小白菜在烹调过程中最易损失的营养素为
(2008年案例分析第66—70题)2002年6月6日,甲与乙签订了一份开发用于特种设备的变频装置的技术合同,双方约定乙在合同生效后的3个月内将该变频装置的图纸一份及样品一套送交甲,专利权归甲所有,甲支付乙开发费用100万元。2002年8月,甲取得该变频装
纳税人在停业期间发生纳税义务的,应当按照税收法律、行政法规的规定申报缴纳税款。()
汇兑的撤销,是指汇款人对汇出银行()的款项,向汇出银行申请撤销的行为。
甲省教育厅的王某出国考察回国途中,在乙省丙海关例行检查时,被查出携带违禁光盘三张和书籍两本,海关遂对王某处以没收全部光盘和书籍并罚款200元的处罚。其后,王某又被所在单位给予记过的行政处分。根据上述资料,回答下列问题:如果王某申请行政复议,对
以习近平总书记为核心的党中央根据新的形势任务和党内状况。突出强调了政治纪律和政治规矩问题。以下属于遵守政治纪律和政治规矩要求的表述是()
A、Doapart-timejob.B、Makeuseofthelibrary.C、Borrowfromotherstudents.D、Cutherlivingexpense.B
最新回复
(
0
)