刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3—4所示。 根据案例,回答以下问题。[2014年5月真题] 根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为______,其中___

admin2016-06-14  40

问题 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3—4所示。

    根据案例,回答以下问题。[2014年5月真题]
根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为______,其中______能够提供经风险调整后最好的收益。(    )

选项 A、0.0133,0.2144,0.0904;B基金
B、0.0904,0.0133,0.2144;C基金
C、0.2144,0.0133,0.0904;A基金
D、0.0904,0.2144,0.0133;B基金

答案C

解析 夏普指数的计算公式:Sp=(Rp-rp)/σp。A基金:Sp=(13.71%-6.64%)/32.98%=0.2144;B基金:Sp=(6.94%-6.64%)/22.58%=0.0133;C基金:Sp=(8.77%-6.64%)/23.56%=0.0904;因为A基金的Sp最大,所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。
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